BC vende lote integral de swap cambial reverso, em 3º leilão de 2011
Nessa modalidade de operação, que equivale a uma compra de dólares no mercado futuro, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar.
Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.
Após mais de um ano sem realizá-la, o Banco Central retomou esse tipo de operação no último dia 14 e voltou a promovê-la na sexta-feira passada. Nas duas ocasiões, o BC mostrou a venda total dos 20 mil contratos de swap cambial reverso ofertados, movimentando quase US$ 1 bilhão em cada dia.
A operação é vista como uma tentativa de estancar a queda do dólar perante o real.
No leilão de hoje, o lote com resgate em abril de 2011 foi cotado na máxima a 99,6800, com taxa nominal de 1,7830% ao ano e linear de 1,778% - as taxas são usadas para registro na Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F). Foram tomados todos os 2 mil contratos de swap reverso ofertados.
O ativo para julho de 2011 - com a aceitação integral de 6 mil swaps - teve cotação máxima de 99,3300, taxa nominal de 1,5674% ao ano e linear de 1,557%.
O lote que expira em janeiro de 2012 verificou cotação máxima de 98,4139, com taxa nominal de 1,7203% e linear de 1,701%. Foram colocados todos os 12 mil contratos ofertados.
Os vencimentos são os mesmos dos contratos negociados nos últimos dois leilões de swap reverso.
As operações serão registradas na BM&F sob a forma de "Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico (SCC)".
Por volta das 13 horas, o dólar comercial operava estável, negociado a R$ 1,671 na compra e R$ 1,673 na venda. Na BM&F, o contrato de fevereiro recuava 0,29%, para R$ 1,6750.
No dia 14, após o primeiro swap reverso do ano, o dólar subiu 0,95%, para R$ 1,685. Na sexta-feira passada (21), depois da operação, a divisa americana teve leve alta de 0,05%, para R$ 1,673.